Как да проверите статистиката на търговски сигнали: 7 въпроса

Процентът печеливши сделки сам по себе казва малко. Кои числа показват реалното качество на сигналите - размер на извадката, R, профит фактор, просадка и пълна история.

Почти всяка услуга за сигнали показва привлекателно число: „85% печеливши сделки“. Проблемът е, че само това число почти нищо не казва дали ще печелите. Ето седем въпроса, които отличават честната статистика от рекламата. Те важат за всяка услуга, включително нашата.

1. Колко сделки има в извадката?

Десет печеливши сделки поред се случват на всеки. Изводи има смисъл да се правят от няколкостотин затворени сигнала, при различни пазарни условия: спокоен пазар, силен тренд, седмици с новини. Резултат от една добра седмица е витрина, а не статистика.

2. Има ли в историята всички сигнали, включително губещите?

Най-честият трик е да се показва само това, което е проработило. Честната история съдържа всеки публикуван сигнал с неговия резултат, включително стоповете. Добър знак е, когато всеки сигнал има време на публикуване, вход, стоп и цели, записани преди резултатът да е известен.

3. Резултатът в пипсове, проценти или R ли е?

Пипс на златото и пипс на EUR/USD са различни пари, затова сборът им няма смисъл. Най-удобната мярка е R: 1R е сумата, която рискувате в сделката, т.е. разстоянието до стопа. Сделка с +2R е спечелила два пъти повече от риска. Резултатите в R се сравняват между инструменти и се превръщат в пари за вашата сметка: при риск 100 USD на сделка +10R са +1000 USD.

4. Какъв е профит факторът?

Профит факторът е сумата на всички печалби, разделена на сумата на всички загуби. Над 1 означава, че системата печели повече, отколкото губи. От 1,2 до 1,5 е реалистичен диапазон за работеща стратегия; стойности като 5 или 10 при голяма извадка почти винаги означават, че нещо е премахнато от статистиката.

5. Защо процентът печеливши сделки сам по себе подвежда

Стратегия с 80% печеливши сделки може да губи пари, ако редките загуби са многократно по-големи от честите малки печалби. Стратегия с 45% печеливши може да е печеливша, ако средната печалба е двойно по-голяма от средната загуба. Затова процентът се гледа само заедно със средния резултат в R и профит фактора.

6. Каква е максималната просадка?

Просадката е най-дълбокото падане на сметката от предишен връх. Тя отговаря на практичен въпрос: колко лоши седмици поред ще трябва да издържите. Ако услугата не показва крива на доходността и просадка, не знаете какъв е бил пътят до крайното число.

7. Може ли да видите периодите поотделно?

Резултат „за цялото време“ може да скрие слаб последен месец. Честната статистика позволява да видите седмица, месец, тримесечие и отделни инструменти. По-слабите последни резултати са нормални за пазара; нормално не е те да се крият.

Кратък списък за проверка

• няколкостотин затворени сигнала или повече;
• в историята има губещи сделки;
• резултати в R, а не само процент печеливши;
• профит факторът и максималната просадка са посочени ясно;
• можете да изберете период и инструмент.

Никоя статистика не гарантира бъдещи резултати, а търговията на финансовите пазари носи висок риск от загуба на средства. Проверената история поне показва как системата се е държала в миналото, а не как я продават.