Как проверить статистику торговых сигналов: 7 вопросов, которые стоит задать

Процент прибыльных сделок мало что говорит. Разбираем, какие цифры показывают реальное качество сигналов: размер выборки, R, профит-фактор, просадка и полнота истории.

Почти любой сервис сигналов показывает красивую цифру: «85% прибыльных сделок». Проблема в том, что одна эта цифра почти ничего не говорит о том, заработаете ли вы. Ниже семь вопросов, которые помогают отличить честную статистику от рекламной. Они применимы к любому сервису, в том числе к нашему.

1. Сколько сделок в выборке?

Десять удачных сделок подряд бывают у кого угодно. Делать выводы имеет смысл от нескольких сотен закрытых сигналов, причём за разные рыночные периоды: спокойный рынок, сильный тренд, новостные недели. Если сервис показывает результат за одну удачную неделю, это витрина, а не статистика.

2. Есть ли в истории все сигналы, включая убыточные?

Самый частый приём — показывать только то, что сработало. Честная история содержит каждый опубликованный сигнал с его итогом, в том числе стопы. Хороший признак — когда у каждого сигнала есть время публикации, цена входа, стоп и цели, зафиксированные до того, как стал известен результат.

3. Результат считается в пунктах, процентах или в R?

Пункты на золоте и на EUR/USD — разные деньги, поэтому складывать их бессмысленно. Удобнее всего мерить в R: 1R — это сумма, которой вы рискуете в сделке, то есть расстояние до стопа. Сделка, которая принесла +2R, заработала вдвое больше, чем вы рисковали. Итог в R можно сравнивать между инструментами и переводить в деньги под ваш депозит: при риске 100 $ на сделку +10R — это +1000 $.

4. Какой профит-фактор?

Профит-фактор — это сумма всех прибылей, делённая на сумму всех убытков. Значение больше 1 значит, что система зарабатывает больше, чем теряет. 1,2–1,5 — реалистичный диапазон для работающей стратегии; цифры вроде 5 или 10 на большой выборке почти всегда означают, что из статистики что-то убрали.

5. Почему процент выигрышей сам по себе обманчив

Стратегия с 80% прибыльных сделок может терять деньги, если редкие убытки в разы больше частых маленьких прибылей. А стратегия с 45% выигрышей может быть прибыльной, если средняя прибыль вдвое больше среднего убытка. Поэтому процент выигрышей смотрят только вместе со средним результатом в R и профит-фактором.

6. Какая была максимальная просадка?

Просадка — это самое глубокое падение счёта от предыдущего пика. Она отвечает на практический вопрос: сколько подряд неудачных недель придётся пережить. Если сервис не показывает кривую доходности и просадку, вы не знаете, каким был путь к итоговой цифре.

7. Можно ли посмотреть разные периоды отдельно?

Результат «за всё время» может скрывать слабый последний месяц. Честная статистика позволяет посмотреть неделю, месяц, квартал и отдельные инструменты. Если последние результаты хуже прошлых, это нормально для рынка — ненормально, когда это прячут.

Короткий чек-лист

• от нескольких сотен закрытых сигналов;
• в истории есть убыточные сделки;
• результат в R, а не только в процентах выигрышей;
• профит-фактор и максимальная просадка указаны явно;
• можно выбрать период и инструмент.

Ни одна статистика не гарантирует будущих результатов, а торговля на финансовых рынках связана с высоким риском потери средств. Но проверенная история хотя бы показывает, как система вела себя в прошлом, а не как её хотят продать.