Как да изчислим риска на сделка: правилото 1%, серии от загуби и просадка

Каква част от сметката да рискувате в една сделка, защо отговорът зависи от сериите загуби и простата математика на просадката и възстановяването, която всеки трейдър трябва да знае.

Рискът на сделка е сумата, която губите, ако сделката стигне стопа. Точно тази настройка решава дали една обичайна лоша седмица ще бъде дребно неудобство или краят на сметката ви.

Изчислението

Сума на риска = баланс на сметката × процент риск

При $5000 и риск 1% рискувате $50 на сделка. Това число определя и лота: колкото по-широк е стопът, толкова по-малък е лотът, така че загубата при стопа е винаги същите $50. (Стъпка по стъпка: как да изчислим размера на лота.)

Рискът се задава в пари, а не в лотове. „Винаги търгувам 0,1 лота“ означава, че рискът се мени с всяко разстояние до стопа — веднъж $20, друг път $200.

Защо обикновено 0,5–2%

Всяка стратегия има серии от загуби, включително добрите. Десет загуби поред не са рядкост при няколкостотин сделки. Ето какво правят десет поредни загуби със сметката при различен риск:

При 1% лошата серия струва около една десета от сметката. При 5% — две пети, а пътят обратно е много по-дълъг от пътя надолу.

Просадка и възстановяване

Загубите и печалбите не са симетрични. За да се върнете в началото, ви трябва:

Това е основната причина професионалистите да държат риска малък: не защото очакват загуби, а защото от дълбока дупка се излиза много трудно.

Как да изберете своето число

1. Започнете от най-лошата седмица, която можете да приемете. Ако загуба от 10% в лоша серия е вашата граница, 1% на сделка пасва.
2. Броете отворените сделки заедно. Три позиции по 1% са 3% риск едновременно.
3. Следете корелацията. Покупка на EUR/USD и покупка на GBP/USD са два залога срещу долара; заедно се държат като една по-голяма сделка.
4. След просадка намалявайте риска, а не го увеличавайте. Увеличаването на обема, за да „си върнете“ загубата, е начинът, по който просадката се превръща в загубена сметка.
5. Задайте дневен или седмичен лимит на загубата — например 3% на ден — след който спирате да търгувате до следващия период.

Рискът в R

Когато рискът е фиксиран, резултатите удобно се мерят в R, където 1R е сумата, която рискувате. Сделка, донесла двойния риск, е +2R; пълен стоп е −1R. R прави резултатите сравними между инструменти и размери на сметки и в него обикновено се изразява съотношението риск/печалба.

Как го използва NICS Trading Ecosystem

В NICS Trading Ecosystem задавате веднъж баланса, валутата на сметката и риска. След това всяка карта на сигнал показва сумата на риска, точния лот и лота по стъпката на брокера ви, както и загубата, ако се наложи минимален лот. Публичната статистика се води в R, така че се вижда как загубите от −1R и печалбите от +2R се сумират в стотици силни сигнали — заедно с просадките.