Как рассчитать риск на сделку: правило 1%, серии убытков и просадка
Какую часть счёта рисковать в одной сделке, почему ответ определяют серии убытков, и простая математика просадки и восстановления, которую должен знать каждый трейдер.
Риск на сделку — это сумма, которую вы теряете, если сделка доходит до стопа. Именно эта настройка решает, станет ли обычная неудачная неделя мелкой неприятностью или концом счёта.
Расчёт
Сумма риска = баланс счёта × процент риска
При $5000 и риске 1% вы рискуете $50 в сделке. Это число затем определяет лот: чем шире стоп, тем меньше лот, поэтому убыток на стопе всегда одинаковый — $50. (По шагам: как рассчитать размер лота.)
Риск задаётся в деньгах, а не в лотах. «Я всегда торгую 0,1 лота» значит, что риск меняется с каждым расстоянием до стопа — то $20, то $200.
Почему обычно 0,5–2%
У любой стратегии бывают серии убытков, в том числе у хороших. Десять убытков подряд — не редкость на нескольких сотнях сделок. Вот что десять убытков подряд делают со счётом при разном риске:
| Риск на сделку | Просадка после 10 убытков подряд |
|---|---|
| 0,5% | 4,9% |
| 1% | 9,6% |
| 2% | 18,3% |
| 5% | 40,1% |
При 1% плохая серия стоит около десятой части счёта. При 5% — две пятых, а путь назад намного длиннее пути вниз.
Просадка и восстановление
Убытки и прибыли несимметричны. Чтобы вернуться к исходной сумме, нужно:
| Просадка | Нужная прибыль для восстановления |
|---|---|
| 10% | 11,1% |
| 20% | 25% |
| 40% | 66,7% |
| 50% | 100% |
Это главная причина, почему профессионалы держат риск небольшим: не потому, что ждут убытков, а потому, что из глубокой ямы очень трудно выбраться.
Как выбрать своё число
- Начните с худшей недели, которую готовы принять. Если потеря 10% в плохой серии — ваш предел, подходит 1% на сделку.
- Считайте открытые сделки вместе. Три позиции по 1% — это 3% риска одновременно.
- Следите за корреляцией. Покупка EUR/USD и покупка GBP/USD — обе ставки против доллара; вместе они ведут себя как одна большая сделка.
- После просадки снижайте риск, а не повышайте. Увеличение объёма, чтобы «отыграться», — именно так просадка превращается в слив счёта.
- Задайте дневной или недельный лимит убытка — например, 3% в день, — после которого торговля останавливается до следующего периода.
Риск в R
Когда риск зафиксирован, результаты удобно мерить в R, где 1R — сумма, которой вы рискуете. Сделка, принёсшая двойной риск, — это +2R; полный стоп — −1R. R делает результаты сопоставимыми между инструментами и размерами счетов, и именно в нём обычно выражают соотношение риска и прибыли.
Как это использует NICS Trading Ecosystem
В NICS Trading Ecosystem вы один раз задаёте баланс, валюту счёта и риск. Дальше в каждой карточке сигнала видно сумму риска, точный лот и лот по шагу вашего брокера, а также убыток, если придётся взять минимальный лот. Открытая статистика ведётся в R, так что видно, как убытки по −1R и прибыли по +2R складываются на сотнях сильных сигналов — вместе с просадками.
Попробовать NICS Trading Ecosystem