Риск-менеджмент на форексе: 8 правил, которые сохраняют счёт

Практический план управления рисками на форексе — риск на сделку, стопы, объём позиции, корреляция, новости, плечо, лимиты убытков и журнал — с объяснением каждого правила.

Большинство счетов на форексе сливается не одной ужасной сделкой. Их губят обычные серии убытков, которые торговались слишком большим объёмом, без стопа или несколькими позициями, оказавшимися одной и той же ставкой. Риск-менеджмент — это набор правил, который этого не допускает. Вот восемь правил, покрывающих большую часть.

1. Фиксируйте риск на сделку в деньгах

Решите, какой процент счёта может потерять одна сделка — обычно 0,5–2%, — и переводите его в деньги перед каждой сделкой. При 1% серия из десяти убытков стоит около 9,6% счёта, при 5% — около 40%. Подробности и таблицы: как рассчитать риск на сделку.

2. У каждой сделки есть стоп-лосс до открытия

Стоп ставится там, где идея доказанно ошибочна — за уровнем, за пределами обычной волатильности, — а не на круглом числе, с которым спокойнее. Сделка без стопа имеет неизвестный риск, а неизвестный риск нельзя рассчитать.

3. Лот определяет стоп, а не наоборот

Когда известны сумма риска и расстояние до стопа, лот — это арифметика: риск ÷ (стоп в пунктах × стоимость пункта). Округляйте вниз до шага лота брокера. Полный разбор: как рассчитать размер лота.

4. Коррелирующие позиции считайте как одну

EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD часто двигаются вместе, потому что во всех есть доллар США. Три покупки по 1% могут вести себя как одна сделка на 3% против доллара. Складывайте риск позиций с общей валютой или общей темой и ограничивайте сумму.

5. Знайте календарь

Решения по ставкам, инфляция и отчёт по занятости в США могут сдвинуть цену за минуту сильнее, чем за весь остальной день. Спреды расширяются, стопы могут исполниться хуже плана. Перед входом проверьте, нет ли важного события до того, как сделка, скорее всего, закончится; при открытой позиции заранее решите, держать её через новость, сократить или закрыть.

6. Плечо — это предел, а не цель

Большое плечо позволяет открывать крупные позиции с малой маржой, но не меняет того, сколько стоит рисковать. Считайте объём по стопу и проценту риска, а затем проверьте, что после открытия остаётся достаточно свободных средств, чтобы обычные колебания не вызвали маржин-колл раньше стопа.

7. Задайте дневной и недельный лимит убытков

Например: остановить торговлю на день после −3%, на неделю после −6%. Лимиты защищают от сделок, которые вы открываете уставшим, злым или в попытке отыграться, — обычно это худшие сделки месяца.

8. Ведите журнал в R

Записывайте каждую сделку: инструмент, основание, вход, стоп, цели, итог в R и что бы вы сделали иначе. Через 50–100 сделок вы будете знать свой реальный винрейт и соотношение риска и прибыли — единственную честную основу для любых изменений.

Чек-лист на минуту перед сделкой

• Стоит ли стоп там, где идея перестаёт работать?
• Укладывается ли риск в мой лимит на сделку, в деньгах?
• Есть ли у меня уже коррелирующие позиции?
• Будет ли важное событие, пока сделка отрабатывает?
• Не превышен ли мой дневной лимит убытков?

Где здесь NICS Trading Ecosystem

NICS Trading Ecosystem не заменяет эти правила, а облегчает их соблюдение. Каждый сигнал приходит с уже заданным стопом и четырьмя целями, а карточка считает лот под ваш баланс и риск. Экономический календарь показывает важные события недели, а пока позиция открыта, вы получаете напоминание перед крупной новостью — позиции никогда не закрываются за вас, решение остаётся вашим. Все закрытые сильные сигналы записываются в открытую статистику в R, так что систему можно оценить так же, как вы оцениваете собственную торговлю.